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Indices S&P et Groupe TMX lancent des versions à faible volatilité et à bêta élevé de l’indice composé S&P/TSX

La licence d’utilisation des indices a été accordée à PowerShares Canada


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Indices S&P et Groupe TMX Inc. ont annoncé le lancement de deux nouveaux indices conçus pour fournir aux intervenants sur le marché des outils uniques en leur genre qui permettent d’évaluer des caractéristiques particulières des actions faisant partie de l’indice composé S&P/TSX, lequel est le principal indicateur élargi des marchés des titres de capitaux propres canadiens.

L’indice composé à faible volatilité S&P/TSX mesure le rendement des 50 titres les moins volatils de l’indice composé S&P/TSX. L’indice a été conçu pour servir de référence dans le cadre de stratégies à faible volatilité sur le marché des actions canadien. Les composantes de l’indice sont pondérées selon une relation inversement proportionnelle à leur volatilité correspondante, ou écart type, les coefficients de pondération les plus élevés étant attribués aux actions les moins volatiles.

L’indice composé à bêta élevé S&P/TSX permettra de mesurer le rendement des 50 composantes de l’indice composé qui sont les plus sensibles aux fluctuations des rendements offerts par les marchés. L’indice est conçu pour servir de référence aux investisseurs misant sur une hausse du marché canadien des actions dans une perspective stratégique ou tactique. Les composantes de l’indice sont pondérées dans une relation directement proportionnelle à leur sensibilité au marché, ou valeur bêta, les coefficients de pondération les plus élevés étant attribués aux actions dont le bêta est le plus fort.

Indices S&P a accordé la licence d’utilisation de l’indice composé à faible volatilité S&P/TSX et celle de l’indice composé à bêta élevé S&P/TSX à PowerShares Canada.

Indices S&P a accordé les licences d’utilisation de ces deux indices à PowerShares Canada pour que cette dernière en fasse la base d’éventuels FNB inscrits à la cote de la Bourse de Toronto.

« Nous sommes ravis de présenter ces nouveaux produits de la gamme d’indices S&P fondés sur des méthodes de pondération non conventionnelles », a déclaré Abigail Etches, directrice, Indices S&P. « Les investisseurs et les gestionnaires de portefeuille canadiens sont, à l’instar de leurs homologues du monde entier, de plus en plus à la recherche de méthodes originales, mais faciles à comprendre pour comparer des segments de marché spécifiques. Les émetteurs de produits sont conscients de ce besoin de plus en plus important et ils font appel à la méthodologie transparente des indices à faible volatilité et à bêta élevé d’Indices S&P pour la fondation de nouvelles stratégies de placement et de négociation destinées à leurs clients. »

« Nous sommes très heureux d’avoir obtenu la licence d’utilisation de ces deux nouveaux indices », a déclaré Michael Cooke, responsable des activités de distribution, PowerShares Canada. « Selon nous, un portefeuille à faible volatilité peut offrir une protection dans les cycles baissiers, tout en permettant de participer aux cycles orientés à la hausse. De plus, nous croyons qu’un portefeuille à bêta élevé permet aux investisseurs d’accroître leur participation au marché boursier sans avoir recours à l’effet de levier. »

L’indice composé à faible volatilité S&P/TSX et l’indice composé à bêta élevé S&P/TSX s’ajoutent à la gamme de plus en plus vaste d’indices S&P fondés sur des méthodes de pondération non conventionnelles.

Source: ETFWorl – Groupe TMX

 

 

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